Introdução Desenvolvido por Tushar Chande e Stanley Kroll, StochRSI é um oscilador que mede o nível de RSI em relação ao seu alcance alto-baixo durante um período de tempo definido. StochRSI aplica a fórmula Stochastics a valores de RSI, em vez de valores de preço. Isso torna um indicador de um indicador. O resultado é um oscilador que flui entre 0 e 1. Em seu livro de 1994, The New Technical Trader. Chande e Kroll explicam que RSI pode oscilar entre 80 e 20 por longos períodos sem atingir níveis extremos. Observe que 80 e 20 são usados para sobrecompra e sobrevenda em vez dos 70 e 30 mais tradicionais. Os comerciantes que procuram inserir um estoque com base em uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda no RSI podem encontrar-se continuamente à margem. Chande e Kroll desenvolveram StochRSI para aumentar a sensibilidade e gerar mais sinais overboughtoversold. Cálculo StochRSI mede o valor de RSI em relação à sua faixa de alta velocidade durante um número definido de períodos. O número de períodos utilizados para calcular StochRSI é transferido para RSI na fórmula. Por exemplo, o StochRSI de 14 dias usaria o valor atual de RSI de 14 dias e o intervalo alto-baixo de 14 dias para RSI de 14 dias. StochRSI de 14 dias é igual a 0 quando RSI está no seu ponto mais baixo durante 14 dias. StochRSI de 14 dias é igual a 1 quando RSI está no ponto mais alto por 14 dias. StochRSI de 14 dias é igual a .5 quando o RSI está no meio do seu intervalo alto-baixo de 14 dias. StochRSI de 14 dias é igual a .2 quando o RSI está perto do mínimo de seu intervalo alto-baixo de 14 dias. StochRSI de 14 dias é igual a .80 quando RSI está perto da alta de seu intervalo alto-baixo de 14 dias. Interpretação É importante lembrar que StochRSI é um indicador de um indicador, o que o torna a segunda derivada do preço. Isso significa que são duas etapas (fórmulas) removidas do preço do título subjacente. O preço sofreu duas mudanças para se tornar StochRSI. A conversão de preços para RSI é uma mudança. Convertendo o RSI para o Oscilador Estocástico é a segunda mudança. É por isso que o produto final (StochRSI) parece muito diferente do original (preço). StochRSI possui características semelhantes às dos mais avançados osciladores de momentum. Primeiro, ele pode ser usado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Um movimento acima de .80 é considerado sobrecompra, enquanto um movimento abaixo de .20 é considerado sobrevendido. Em segundo lugar, pode ser usado para identificar a tendência a curto prazo. Como um oscilador unido, a linha central está em .50. StochRSI reflete uma tendência de alta quando consistentemente acima de .50 e uma tendência de baixa quando consistentemente abaixo de .50. Como este indicador é bastante volátil, algum alisamento com uma média móvel pode ajudar a identificar a tendência de curto prazo. OverboughtOversold A identificação de tendências é a chave para escolher com êxito os níveis de sobrecompra e sobrevenda. É importante procurar condições de sobrevoo quando a tendência maior for acima e as condições de sobrecompra quando a tendência maior está baixa. Em outras palavras, procure negociações na direção da tendência maior. StoperRSI de 14 dias seria considerado um indicador de curto prazo. Portanto, é importante identificar a tendência de médio prazo ao procurar condições de sobrecompra e sobrevenda. O Gráfico 2 mostra Boeing em uma tendência de alta de médio prazo com StochRSI (14) tornando-se sobrevendido em janeiro e fevereiro. Primeiro, o prazo médio foi considerado porque o SMA de 10 dias estava acima da SMA de 60 dias. Com uma tendência de alta no local, as condições de sobrevenda foram preferidas às condições de sobrecompra. StochRSI tornou-se sobrevendido pelo menos quatro vezes de dezembro a fevereiro. Para o que vale a pena, o RSI de 14 dias não se sobreviverá durante este período, porque é menos sensível. No entanto, Oversold não é o mesmo que otimista. Ele serve como um aviso para assistir a um salto. Um catalisador ainda é necessário para solidificar o baixo e sinalizar uma recuperação real. Neste exemplo, os chartists poderiam procurar preços para quebrar acima da SMA de 10 dias ou para StochRSI para quebrar acima de .50, sua linha central. O Gráfico 3 mostra Flour Corp (FLR) dentro de uma tendência de baixa e StochRSI registrando leituras de sobrecompra. Primeiro, a tendência de médio prazo está baixa porque o SMA de 10 dias está abaixo do SMA de 60 dias. Isso significa que as leituras de oversold são ignoradas e as leituras de sobrecompra se tornam o foco. StochRSI moveu-se acima de .80 em meados de outubro e início de novembro (setas vermelhas). Essas leituras de sobrecompra sugeriram que o salto na sobreposição poderia acabar em breve. A confirmação veio quando StochRSI voltou para abaixo de .50 (linhas pontilhadas vermelhas). Chartists também podem procurar o estoque para quebrar abaixo de seu SMA de 10 dias para sinalizar uma curva de curto prazo. Trend Identification StochRSI é um oscilador bastante volátil que freqüentemente se torna sobrecompra e sobrevenda. Para a identificação de tendências a curto prazo, pode ajudar a alongar o período de cálculo e aplicar uma média móvel curta para suavizar os dados. Momentum favorece o aumento dos preços quando a SMA de 10 dias da StochRSI está acima de .50 e a queda dos preços abaixo de .50. O Gráfico 4 mostra Chevron (CVX) com StochRSI de 20 dias e um SMA de 5 dias do indicador. O SMA de 5 dias se moveu acima de 0,50 em meados de fevereiro logo após o estoque ter goteado mais alto. A diferença e a média móvel acima de 0,50 foram sinais de alta a curto prazo. Uma bandeira de queda formada no final de fevereiro. Observe como a CVX encontrou suporte na zona de lacunas. A tendência de alta continuou com uma explosão de bandeira e o estoque avançou acima de 80. Mesmo que StochRSI mergulhe abaixo de .50 no final de março, o SMA de 5 dias manteve acima de .50 para manter a tendência de alta até o final de abril. Este sinal de curto prazo transformou-se em uma tendência de alta de dois meses. Infelizmente, nem todos os sinais são esta imagem perfeita. Haverá whipsaws, mesmo quando usar um SMA de 5 dias com StochRSI de 20 dias. Por exemplo, uma consolidação durante uma tendência pode fazer com que o SMA de 5 dias da StochRSI gire acima da linha .50 antes de continuar ou reverter a tendência. O Gráfico 5 mostra o Yahoo com o StochRSI de 20 dias e seu SMA de 5 dias para suavização. A média móvel quebrou acima de .50 em meados de fevereiro para aumentar o impulso. Isto foi seguido por uma fuga de resistência para o Yahoo no primeiro dia de março. Como o estoque consolidado com um canal que cai no final de março, o SMA de 5 dias para StochRSI (20) mergulhou abaixo de .50 duas vezes (oval vermelho). Esses mergulhos mostraram-se de curta duração à medida que o estoque disparou a resistência do canal e StochRSI se moveu acima de 0,80 para mostrar força. A tendência não terminou até que o SMA de 5 dias se movesse abaixo de .50 E Yahoo baixou. O Gráfico 6 mostra o Yahoo com um sinal de baixa de StochRSI que não ocorreu imediatamente. O SMA de 5 dias para o StochRSI de 20 dias se moveu abaixo de .50 para acelerar a segunda semana de outubro. O Yahoo abriu suporte para a confirmação, mas essa interrupção não se manteve quando o estoque subiu para 18 alguns dias depois. A recuperação imediata e o retorno acima de 17 formaram uma armadilha de urso. Mesmo que o Yahoo tenha aumentado, a SMA de 5 dias para o StochRSI ficou abaixo de .50 e o momento não confirmou. A diferença subsequente acima de 17,50 revelou-se uma lacuna de exaustão, uma vez que o Yahoo falhou na resistência (18), encheu a lacuna, quebrou o suporte de novo e se moveu bruscamente para baixo em novembro. Fale sobre a volatilidade. Conclusão StochRSI é como RSI em esteróides. RSI produz relativamente menos sinais e StochRSI aumenta dramaticamente a contagem de sinal. Haverá mais leituras overboughtoversold, mais cruzamentos centerline, mais bons sinais e mais sinais ruins. A velocidade vem a um preço. Isso significa que é importante usar StochRSI com outros aspectos da análise técnica para confirmação. Os exemplos acima usam lacunas, quebras de resistência de suporte e padrões de preços para confirmar os sinais de StochRSI. Os cartistas também podem empregar outros indicadores complementares, tais como Volume On Balance (OBV) ou a Linha de Distribuição de Acumulação. Esses indicadores baseados em volume não se sobrepõem com osciladores de momentum. Os cartistas também devem experimentar várias configurações e aprender as nuances de StochRSI antes de usá-lo no mundo real. Usando o SharpCharts O indicador StochRSI pode ser traçado como um indicador usando a ferramenta SharpCharts. O valor dos parâmetros especifica o número de períodos usados no cálculo (o padrão é 14). O indicador pode ser definido acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Uma média móvel pode ser aplicada clicando na seta de opções avançadas (verde) e adicionando uma sobreposição. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo de StochRSI. Análises sugeridas Oversold StochRSI na tendência de alta de médio prazo: esta verificação começa com ações com um preço médio de 10 ou maior nos últimos três meses e volume médio superior a 40,000. O primeiro filtro seleciona valores mobiliários dentro de uma tendência de alta de médio prazo procurando por aqueles em que o SMA de 10 dias é maior do que o SMA de 60 dias. A tela seleciona os estoques que são sobrevendidos a curto prazo procurando aqueles que se negociam abaixo do SMA de 10 dias e com StochRSI (14) abaixo .10. Esta varredura muitas vezes retorna muitos estoques e um refinamento adicional pode ser necessário. Overchought StochRSI dentro de uma tendência de baixa de médio prazo: esta varredura começa com ações com um preço médio de 10 ou maior nos últimos três meses e volume médio superior a 40,000. O primeiro filtro seleciona valores mobiliários dentro de uma tendência de baixa de médio prazo procurando por aqueles em que o SMA de 10 dias é menor que o SMA de 60 dias. A tela seleciona os estoques que são sobrecompra de curto prazo procurando aqueles que negociam acima de SMA de 10 dias e com StochRSI (14) acima .90. Esta varredura muitas vezes retorna muitos estoques e um refinamento adicional pode ser necessário. Estudo adicional Brown039s leva o RSI a um novo nível com o mercado de touro e margens do mercado, reversões positivas e negativas e projeções baseadas no RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor de RSI, também são explicados e refinados neste livro. Análise Técnica para o Profissional de Negociação Constance BrownI-MR Gráficos Individuais - Gráficos de Intervalo de Mudança Os gráficos de I-MR traçam observações individuais em um gráfico acompanhado de outro gráfico do intervalo das observações individuais - normalmente de cada ponto de dados consecutivo. Este gráfico é usado para traçar dados CONTÍNUOS. O gráfico de indivíduos (I) planeja cada medida (às vezes chamada de observação) como um ponto de dados separado. Cada ponto de dados está por conta própria e os meios não existem subgrupos racionais e o tamanho do subgrupo 1. Um par de outros gráficos comuns usados com os subgrupos gt1 são: Um gráfico típico de Mudança (MR) usa um valor padrão de 2, o que significa que cada um O ponto de dados traça a diferença (intervalo) entre dois pontos consecutivos de dados, pois eles provêm do processo em ordem seqüencial. Portanto, haverá um ponto de dados menor na tabela de MR do que o gráfico de indivíduos. No entanto, esse valor pode ser ajustado na maioria dos programas de software estatístico. Os gráficos de I-MR devem estar no controle de acordo com os testes de controle que você escolheu usar. Existem muitos tipos de testes que podem determinar o controle e os pontos dentro dos limites de controle também podem estar fora de controle ou causa especial. Exemplo 1 Os dados abaixo das medidas foram retirados do comprimento total de 30 widgets diferentes. O cálculo aplica a estimativa de curto prazo com constante de não polarização, pois é provável que uma amostragem represente o desempenho a curto prazo do processo. Tenha em mente que existem várias estimativas para sigma (desvio padrão) e cada uso deve ser acordado com o cliente e o raciocínio para sua seleção. O primeiro ponto de dados no gráfico RANGE, uma vez que um intervalo de movimento de 2 foi selecionado o valor absoluto (ou a diferença positiva) de 5,77 - 4,57 1,20. Uma medida por peça, sem subgrupos racionais. As peças são medidas de forma a que elas vieram do processo. xa0 Há um ponto de dados de intervalo menor que as partes medidas. xa0 Usando MR-bard2 para estimativa de sigma (estimativa de curto prazo para desvio padrão). Ambos os gráficos indicam um processo estável e controlado. Isso seria suficiente para a porção de estabilidade de um MSA. Se este fosse o novo (APÓS) dados de uma melhoria de processo e este desempenho é melhor e mais desejável do que o desempenho ANTES, então esses limites de controle podem ser definidos como os novos limites de controle de processo. Se estes fossem os dados anteriores (ANTES) de um processo, e toda a variação é explicada pela variação inerente da causa comum, então ele terá uma mudança fundamental (espero que seja uma melhoria) para mudar e sustentar esse desempenho. O objetivo da equipe é eliminar ou explicar toda a variação de causa especial e fazer melhorias fundamentais e sem precedentes para impulsionar o nível existente de desempenho de causa comum para uma variação reduzida e um desempenho mais preciso ao redor de um alvo. Exemplo Dois ANTES APÓS O Gráfico I-MR Abaixo está um exemplo de dados compilados no final da fase MELHORAR de um estudo de tempo antes e depois das melhorias foram implementadas em um processo de inspeção. Os tempos foram traçados com cada vez representando seu próprio grupo (subgrupo tamanho 1). O tempo é um tipo de dados contínuo que você seria um gráfico SPC, como um I-MR. Você pode ver do gráfico que a média para os tempos de medição individuais caiu para 9,79 minutos e. Ao examinar o gráfico inferior, você pode ver a variação entre os tempos também foi reduzida. Para analisar estatisticamente se a média foi alterada, você poderia usar o teste de 2 amostras t ou o teste de pareado-t (dependendo dos dados e assumindo que os dados são normalmente distribuídos). Teste de Hipótese Usando os dados no gráfico acima, um teste t de 2 amostras foi feito com risco alfa estabelecido em 0,05 para determinar se há uma diferença significativa no desempenho da média ANTES e APÓS. NOTA: Apesar de 52 amostras terem sido colhidas em ANTES e APÓS, os pares não são correspondentes devido a diferentes partes sendo avaliadas e sendo um estudo destrutivo. Se a avaliação tivesse sido feita usando as mesmas partes e partes não-destrutivas, então o teste t pareado poderia ser usado. xa0 Hipótese nula Ho: Média ANTES DE MAIL APÓS Hipótese alternativa H A. xa0Meão APÓS lt significa ANTES Isso cria um teste de uma unha. A hipótese nula é rejeitada. Existem algumas maneiras de concluir isso. A estatística de teste de 26,42 é maior que o valor t crítico em 0,05 e dF 76, que é de 1,67 para um teste de cauda. DF Graus de Liberdade, o valor de p é inferior a 0,05. Com a evidência estatística de que ocorreu uma mudança na média de 19,65 minutos para 9,79 minutos. O desempenho APÓS também passou em todos os testes SPC, de modo que os novos limites de controle devem ser usados para monitorar esse processo. Esta é uma parte importante da fase CONTROL e do FMEA. xa0 revisado. O FMEA revisado deve documentar os novos limites de controle para o processo e isso é feito para identificar rapidamente se o desempenho futuro do processo continua no controle e é sustentado. Usando o antigo Os limites de controle superiores e inferiores para monitorar um processo comprovado melhorado não são susceptíveis de expor qualquer comportamento de desempenho que se retraia ou começa a voltar aos padrões antigos. E, o objetivo não é permitir isso, exponha os problemas de forma rápida e visível para que eles possam ser endereçados e obtenha o processo discado novamente. xa0 Teste para redução de variação Para verificar estatisticamente se a variação mudou antes de poder usar o teste F Para Equal Variances. Uma vez que este exemplo está aplicando um nível de confiança de 95, qualquer valor de p lt 0,05 seria estatisticamente significativo e você rejeitaria a hipótese nula e conclui que há uma diferença. AJUDA VISUAL . Outra orientação visual é examinar os intervalos de confiança mostrados em azul para os dados BEFORE (1) e AFTER (2). Se as linhas de banda de intervalo DO se sobrepõem, não há diferença estatística entre a variação antes e depois. Se as linhas de banda de intervalo NÃO se sobrepõem, há uma diferença estatística significante entre a variação antes e depois. Quanto mais as linhas estão longe de sobrepor quanto menor o valor de p será e mais confiança você tem para concluir que há uma diferença significativa (parece óbvio). Se a borda das linhas fosse próxima uma à outra (como a margem esquerda da linha superior e a borda direita da linha inferior no nosso exemplo), então o valor p seria próximo de zero e a estatística F seria Seja o mesmo que o valor F-critical. RECLAMAÇÃO: o objetivo da maioria dos projetos Six Sigma é melhorar a média para um alvo (adicionar precisão) e reduzir a variação (adicionar precisão). O teste de Levenes pode ser usado em conjuntos de dados não-normais para testar Equal Variances. Com o novo processo (APÓS) no controle, você pode avaliar a capacidade final do processo e apresentar o novo z-score ou usar um índice de capacidade. One-Way ANOVA Existe também um interesse para determinar se há uma diferença significativa entre os quatro avaliadores no estudo APÓS. Isso poderia ajudar a identificar um ou mais avaliadores que poderiam se beneficiar de mais treinamento e examinar de onde a nova variação vem (dentro de cada operador, entre, ou ambos) Usando ANOVA unidirecional com alfa em 0.05, os seguintes resultados da APÓS Os dados foram gerados. xa0 Recorde que houve 52 leituras para dF 51. Conclui-se que não houve diferença estatística entre os operadores. Existem várias coisas que sustentam as conclusões. O valor p bem acima de 0,05 (em outras palavras, não rejeite a hipótese nula) F-estatística lt F-valor crítico de 2,81 Intervalos de confiança bastante sobrepostos. Jim e Dave tinham exatamente os mesmos resultados. A diferença entre Paul e Dave é a maior, mas ainda não estatisticamente significante em um risco alfa de 0,05. São evidências de que não há diferença entre pares ou combinações deles. O baixo valor F de 0,27 diz que a variação dentro dos avaliadores é maior do que a variação entre eles e não dentro da região de rejeição.
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